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什么是蝶式套利?期货返佣网每日分享

发布时间:2019-11-03 12:18:28   来源:www.jiujiufanyong.com 本文关键词: 作者:期货玩家老郭   

什么是蝶式套利?期货返佣网每日分享
蝶式套利是跨期套利中的又一种常见的形式。 它由共享居中交制月份-个牛市套利和一个熊市套利组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧,形同蝴蝶的两个翅膀,因此称之为蝶式套利。
蝶式套利的具体操作方法是:买人(或实出)较近月份合约,同时卖出(或买人)居中月份合约,并买人(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份与居中月份合约之间的牛市(或熊市)套利和在居月份与较远月份合约之间的熊市(或牛市)套利的一种组合。

蝶式套利与普通跨期套利的相同点:均认为同一商品但不同交割月份之间的价差出了不合理的情况。不同点:普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差,而蝶式套利认居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差
蝶式套利是两个跨期套利互补平衡的组合,可以说是“套利的套利”。蝶式套利与部跨期套利相比,从理论上看风险和利润都较小。


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